高频交易的理论研究🏃‍♂️‍➡️：时间、信息和公共利益——金融研究中心沙龙第五期举行

高频交易的理论研究：时间、信息和公共利益——金融研究中心沙龙第五期举行

作者：发布时间：2023-05-25 来源⚂：富达平台+收藏本文

2023年5月18日晚☔️，金融研究中心沙龙第五期活动在线上举行🧚🏻‍♀️。本次沙龙活动的主题是“高频交易的理论研究：时间🔖、信息和公共利益”🚋，由富达平台金融研究中心（FDFRC）主办，上海社会科学院副研究员谢一青主持，清华大学五道口金融学院金融学博士吴亮主讲

吴博士首先从国内外的相关背景探讨研究的可行性和必要性，并引出研究针对的核心问题——A股市场是否该引入高频交易🧛‍♀️；其后，吴博士为我们简要梳理了研究框架，突出 “时间🌅、信息、公共利益”这三个核心概念👢，之后介绍了时间信息性、模型证明♔、前瞻和启示这三个方面的重要内容，最后提出了研究目前的不足和未来的展望。

谢老师就报告中模型证明的相关问题向吴博士提出疑问🕐🧑‍🧒，吴博士根据数据等研究成果细致地回答了谢老师的问题，与谢老师就AI交易、高频交易等一系列话题进行了交流探讨🕴🏻，并向听众分享了其研究高频交易的心路历程🧑🏻‍🔬。至此😴，本次沙龙活动圆满结束。

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